10.10.2014
Global macro лидирует в сентябре
Сентябрь был непростым месяцем для инвесторов в акции, облигации и кредитные инструменты. MSCI World index упал на 2,7%, Barclays Global Aggregate Bond index потерял 2,8%.
Согласно HFRX Macro/CTA index и HFRX Global Hedge Fund index, хедж-фонды, реализующие global macro-стратегии, заработали 1,5%, в то время как индустрия в среднем потеряла 0,8%.
“Сентябрь был вдохновляющим месяцем для инвесторов в global macro: стратегия принесла положительные результаты в условиях растущей волатильности и распродаж в акциях, облигациях и кредитных инструментах”, рассказывает Энтони Лоуэр, порфтельный управляющий GAM. “В августе фонды тоже остались в зоне положительной доходности: рисковые активы вышли в плюс, и макро-стратегии второй месяц подряд не зависят от происходящего на рынке. В сентябре самой выгодной сделкой была длинная позиция по доллар/евро, доллар/йена и (в чуть меньшей степени) доллар/валюты развивающихся или товарозависимых экономик. Распродажа бумаг с фиксированной доходностью тоже помогла”.
Полный текст читайте на сайте MHFMC
стратегии хедж-фондов
