18.02.2014
В четверг, 13-го февраля прошла первая в этом году встреча Moscow Hedge Fund Managers Club – клуба российских управляющих хедж-фондами. Более 40 участников индустрии собрались в Buddha-Bar, чтобы обсудить перспективы алгоритмической торговли. Встреча была организована при поддержке компаний Europe Finance и Saxo Bank.
Специально на встречу приехал Якуб Касзуба, директор по развитию бизнеса MAN Investments (Великобритания), крупнейшей в мире управляющей компании в области альтернативных инвестиций. Он рассказал участникам встречи об ограничениях традиционных инвестиционных стратегий и том, как управляемые фьючерсы помогают диверсифицировать портфель, сократить волатильность и контролировать риски. Компания MAN управляет тремя алгоритмическими хедж-фондами, среди которых AHL Evolution, который получил награду HFM Week Award как лучший фонд с активами свыше 500 млн. долл. США, работающий по стратегии Managed Futures.
После выступления Якуба, члены Клуба обсудили российские реалии алгоритмической торговли. За импровизированным круглым столом собрались Мартин Джермакян, основатель и CEO компании RACS (Risk Averse Capital Stewardship), Дмитрий Финкельштейн, руководитель департамента рынка капиталов IFG Basis, Арам Гущян, руководитель департамента алгоритмической торговли Blackfield Capital, Григорий Исаев, бывший руководитель отдела торговли фьючерсами Sberbank CIB и Александр Жаворонков, частный трейдер.
Модератор круглого стола Арам Гущян (Blackfield Capital) поднял вопросы, связанные с современными тенденциями в развитии алгоритмической торговли. В частности, он отметил важность развития эффективных бизнес-процессов и технологий, способных приводить к сокращению времени разработки торговых стратегий (R&D; latency), увеличению скорости вычисления торговых решений (decision latency) и реакции на рисковые события (risk latency). Участники круглого стола поделились взглядами на способы автоматизации всего цикла разработки алгоритмических стратегий, обсудили вопросы бэк-тестирования, стресс-тестирования и обеспечения «выживаемости» торговых стратегий в условиях постоянно меняющихся рынков.
Участники круглого стола обсудили как правильно выстраивать операционную деятельность алгоритмических стратегий, как проходят торговые циклы такого типа трейдинга, а также общие тенденции, перспективы и риски алгоритмической торговли в России. Круглый стол прошел динамично и содержательно, гости из зала смогли задать интересующие их вопросы.
Закончилась встреча неформальным общением и дегустацией вина от Palais Royal.
Фотографии с мероприятия смотрите в галерее на сайте MHFMC.
